Сергей Ширко связан с рынком Форекс уже в течение десяти лет и работает в этой сфере с 2009 года. За этот период он успел отработать в нескольких известных компаниях, которым отводятся различные ниши внебиржевого сегмента, в их числе TeleTrade, Soft-FX, FXOpen. С конца 2012 года Сергей работает на должности Chief Dealer у брокера FXOpen. Сегодня он делится своими впечатлениями.

Другая сторона трейдинга

Сейчас бы хотел обговорить тему трейдинга. В общем, я торгую не очень-то давно, чтобы называться истинным профи в этом направлении, однако уже достаточно, чтобы обладать собственной точкой зрения по этому поводу. Вероятно для кого-то это будет интересным, а может и полезным. Но моя основная цель продемонстрировать то, что находится с обратной стороны Вашего торгового терминала, со стороны брокера. Там трудятся такие же люди, как и все, для которых также очень интересен трейдинг, они каждый день анализируют графики и стараются с него получить прибыль.

По моему мнению в основе всех торговых систем должны присутствовать три составляющих:

— управление капиталом;

— выделение условий для входа в позицию;

— методика входа и выхода.

Приведу такой пример, чтобы все поняли, о чем сейчас идет речь. К примеру, вам стало известно, что в США утвердили «программу количественного смягчения» и поэтому, с большой вероятностью золото будет расти в цене. Это есть тем условием, которое будет воздействовать на стоимость золота. Затем, в соответствии с собственными правилами Вы находите точки на графике, в которых собираетесь открыть и закрыть позицию. Вот это методика входа и выхода. Прежде чем начать сделку Вам также стоит решить вопрос управления рисков и размера сделки. Это и есть управление капиталом.

Эти три элемента важны в одинаковой степени и нуждаются в соответствующем внимании. Но сейчас хотелось бы обсудить только условия, так как убежден, что это основа всех торговых систем, поскольку как раз на условия мы опираемся, во время принятия решения по открытию сделки.

Зачем нужны условия?

Условия в первую очередь определяют, когда, либо где нам следует входить в сделку.

Еще несколько примеров из личного опыта. До января 2015 года на протяжении трех лет была серьезная привязка швейцарского франка к евро. На протяжении всего периода множество торговых систем строилось как раз на таком условии. Наверняка данный пример многих заставил улыбнуться, так как всем известно, какой конец у этой истории, но стоит заметить, что очень много трейдеров сумели с этого заработать. В большей степени пострадали как раз брокеры, а не частные трейдеры.

Другой пример это время слабой волатильности в начале тихоокеанской сессии, после окончания работы наиболее значительных площадок. Как раз этот период очень часто берут алгоритмические трейдеры для внедрения роботов. Тот же выход Великобритании из Евро зоны мог быть условием, поскольку это обстоятельство обязательно повлияет на цену британского фунта по отношению к остальным валютам.

Так вот, условий, что оказывают влияние на цену хватает. Одни воздействуют на стоимость все время, каждый день, прочие приходят и уходят. Однозначно становится вопрос выбора. Совершая такой выбор каждый из нас базируется на собственной системе убеждений. Кто-то полагается на технический анализ и для них история смещения цены будет выступать в роли главного условия. Другие твердо верят в волновую теорию и так далее. Как бы там ни было, данный выбор будет основываться лишь на вашей личной системе убеждений, на том во что вы верите.

Кому удается зарабатывать на потерях остальных?

Нам хорошо известно, большинство людей на рынке только теряют деньги. Соответственно, должен какой-то небольшой процент тех, кто забирает себе все эти средства. Так как когда кто-то проиграл, следовательно, кто-то другой должен выиграть. Да, это сильно упрощенная схема, однако здесь нужно понимать, что доход одних участников основывается на убытках других. Под словами про убыток не имеется ввиду непосредственно проигрыш, а вероятнее то, что кому-то за это пришлось заплатить. Вероятно даже добровольно и по своему желанию. И такое может случиться. В результате мы имеем определённую категорию, которая делит между собой убытки других. Поэтому назревает логичный вопрос — кто они?

По моему личному убеждению, это самые большие финансовые институции планеты — Deutche Bank, UBS, Bank of America, HSBC, Citi, Barclays, JP Morgan, Goldman Sachs, и прочие. Я думают, что непосредственно такие структуры, в конечном результате, берут на себя полностью риск, от которого остальные участники желают избавиться и согласны за это давать деньги. В результате того как такие организации берут на себя весь риск они станут делать все, что в их силах, чтобы сценарий, когда они лишатся денег, не стал реальным. Зная это, при постановке условия целью должно быть открытие сделки в том направлении, которое соответствует интересам указанной категории.

Какими инструментами пользоваться?

На данный момент для отслеживания поведения данной категории участников на рынке я пользуюсь двумя официальными релизами — отчет CFTC, который называется Commitments of Traders (СОТ) и Daily Bulletin от Чикагской товарной биржи (CME).

Стоит отметить, что на базе первого релиза можно анализировать структуру присутствующего интереса на финансовые фьючерсы, а из второго расстановку существующего интереса касательно опционных страйков на те же фьючерсные контракты.

Напоследок хочется выделить три достоинства почему стоит пользоваться данными отчетами для определения условий в индустрии: доступность — у них открытый доступ и за такую информацию не нужно платить; регулярность — можно выстраивать рабочий процесс и отслеживать динамику колебания условий; точность — эти два отчета предоставляют нам очень точные и конкретные данные.