Торговля на бирже  заключается в покупке или продаже ценных бумаг и производных инструментов (фьючерсов, опционов). Вопрос в том, когда покупать или  продавать.  В начале,  искал точки входа в сделку на  основе индикаторов и свечных формаций. Позже я увидел видео Александра Герчика, где он рассказывает о покупателях и продавцах. Я понял,  что торгую только картинки на графике, без понимания рынка, и индикаторы для меня,  это тупиковый путь.  Я решил изменить свой стиль торговли.  Начал учиться торговать по новому. Строить торговую систему, основываясь только на цену, объем, уровни и их ретест. Поменял свечи на бары, убрал почти все индикаторы. После того, как перешел на бары, было не привычно смотреть на график. Он  казался мне не таким красивым как раньше. Но для меня в  торговле важно закрытие бара, поэтому свечи нет так информативны. Но ложный пробой  о которых пойдет речь в данной статье, по-моему лучше видно на графике при помощи свечей, а не баров.

На рынке существуют такие понятия, как торговый сигнал и точка входа. Есть ситуации, когда есть торговый сигнал, а входит в сделку рано или  поздно,  так как цена улетела или может быть несколько ложных пробоев с собиранием Ваших стоп-лоссов (двойное дно). Я торгую   с коротким стопом 150-300 пунктов (интрадей, фьючерс на индекс РТС).  Поспешный вход в сделку, влечет за собой срабатывания стоп-лосса, в результате чего убыток.

Интрадей ( торговля внутри дня) – это торговля внутри дня, т.е. позиции не переносятся на следующий день.

Таким образом торговый сигнал, это только один из кирпичиков определения точки входа в сделку.

В свой торговле, я использую такие торговые сигналы как ложный пробой и зеркальный уровень.

 В данной статье рассмотрим на графике, что такое ложный пробой и его виды.

Ложный пробой-

 

это выход цены за ценовой уровень, состоящих из линии поддержки и сопротивления с возвратом  цены обратно в ценовой диапазон,  в противоположную сторону от пробоя.

Ложный пробой можно использовать, как торговый сигнал на любых таймфреймах. Самый сильный торговый сигнал на старших таймфреймах.

В своей торговле, в зависимости от стиля торговли  и времени удержания позиции,  смотрю ложный пробой на дневном, часовом и пятиминутном графике. Определить его можно только постфактум.

 Как  образуется ложный пробой?

На мой взгляд крупному игроку, чтобы набрать позицию, необходимо создать такие условия на рынке, чтобы появились желающие купить у него или продать ему.  Ложным пробоем крупный игрок набирает себе позицию, собирая стопы  других участников рынка по выгодной ему цене, вытряхивая других участников.  Кроме того, многие трейдеры входят в сделку при пробое уровня. Ценовой разворот заставит всех трейдеров, купивших на пробое фиксировать убытки, что будет усиливать ценовое движение в противоположную сторону. Это падение будет происходить под «тяжестью собственно веса» финансового инструмента. Без вступления в игру сильного покупателя падение будет продолжаться под воздействием страха уже вошедших в ложный пробой мелких трейдеров.

Далее поговорим о  видах ложных пробоев и рассмотрим их на примере фьючерсов.

Виды ложного пробоя:

 

1.  Прокол ценового уровня, с возвращением цены обратно  в ценовой диапазон. ( состоит из одного бара с длинным хвостом).

Дневной график (фьючерс на индекс РТС- RI)

Ложный пробой — прокол ценового уровня-поддержки

Дневной график (фьючерс доллар-рубль SI)

Ложный пробой — прокол ценового уровня-сопротивления

2.  С проторговкой ( состоит из нескольких баров).

Ложный пробой с проторговкой два вида:

1. из двух баров— это закрытие бара за ценовым уровнем, после чего  второй бар возвращается обратно и закрывается в ценовом диапазоне.

Дневной график (фьючерс Газпрома- GZ)

Ложный пробой с проторговкой ценового уровня-сопротивления

Дневной график (фьючерс  Сбербанка- SR)

Ложный пробой с проторговкой ценового уровня-поддержки

 

2. из более двух баров-это закрытие бара за ценовым уровнем, проторговка из нескольких баров, после чего бар возвращается и закрывается в ценовом диапазоне.

 

Дневной график (фьючерс  евро-доллар ED)

Ложный пробой с проторговкой 2 ценового уровня-сопротивления

 

Дневной график (фьючерс  Лукойла LK)

Ложный пробой с проторговкой 2 ценового уровня-поддержки

Ложный пробой нужно использовать в совокупности многих факторов и анализа общей ситуации на рынке. Ложные пробои, это только один из кирпичиков точки входа.

Удачных всем торгов.

 

Ниже смотрите:

Видео

Как торговать ложные пробои ( трейдер Анатолий Панов):