В данной статье  поговорим об уровнях поддержки и сопротивления и о пробое уровня. Пробой уровня бывает двух видов: ложный пробой и истинный пробой. Истинный пробой происходит, когда цена закрывается и  закрепляется за уровнем.  По моим наблюдением на срочном рынке закрепление цены происходит тогда, когда 6 и более баров (свечей) закрываются за уровнем, и до этого было локальное дно. Но все равно, я думаю, что истинный или ложный пробой можно определить только постфактум.

Графическое изображение пробой уровня

 

 

Что такое уровень (ценовой уровень):

 

Уровень бывает двух видов: уровень поддержки и сопротивления.

 

Пробой уровня сопротивления

 

Пробой уровня поддержки

Александр Герчик говорит, рынок состоит из зон (диапазонов цены) и точек. Уровень-это определенные зоны с ключевыми точка. График состоит из огромного количества точек, 90 процентов из них никакой роли не играет. Ключевая точка-это любая точка, которая несет информативность.

 

Ниже на дневном графике фьючерса на индекс РТС  показаны ориентиры (зоны). Там, где есть ключевые точки,  эти линии можно назвать уровнями.

 

 

Информативность ключевой точки:

 

1. Излом тренда (разворот)— когда эмитент меняет направление, самая сильная точка.

2. Проторговки над или от уровня.

 

3. Длинные хвосты свечей (максимум и минимум)— кончики этих хвостов, сами по себе являються сильными уровнями поддержки и сопротивления. То есть свеча состоит из маленького тела и длинных хвостов (тени). Длинные тени предназначены для сбора стопов (стоп-лосс). Если крупный игрок пытается собрать позицию за счет чужих стопов, он запускает в рынок рыночные заявки с большим объемом.

 

 

Более подробно про ключевые точки смотрите в видео А. Герчика

Истинный пробой уровня

 

Я уже говорил, что истинный пробой происходит, когда цена закрывается и  закрепляется за уровнем и продолжает движение в сторону пробоя.  По моим наблюдением на срочном рынке закрепление цены происходит тогда, когда 6 и более баров (свечей) закрываются за уровнем, и до этого было  дно, ложный пробой, ритест уровня, что то одно или все вместе.

Ниже на графике фьючерса Газпрома мы видим ложный пробой и истинный пробой уровня.

Истинный пробой уровня 72000 на графике фьючерса РТС

Истинный пробой уровня  может быть после длительной консолидации на важном уровне. Как на примере с ценой фьючерса на золото, которая после падения с апреля 2012 года, сначала остановилась в течении 12 дней на уровне 1080, затем попыталась отскочить от данного уровня, но вернулась и пробила уровень 1080 (ложный пробой- цена закрепилась ниже 1080, но дальше  ниже 1050 не пошла.)  На уровне 1050 цена в течении двух месяцев стояла, и образовало локальное дно. После чего пробила, закрылась и закрепилась за уровнем уровень 1080 и протестировала его сверху, цена на золото стала расти.

 

Торговля пробоя уровня

 

Два вида

 

• Открытие позиции агрессивным методом.
• Вход на коррекции

 

Открытие позиции агрессивным методом.

 

На многих сайтах есть рекомендация, что после формирования пробоя уровня сразу входит в сделку или ставить лимитную заявку в сторону предполагаемого пробоя (отложенный ордер на покупку или продажу). Я бы не рекомендую торговать таким способом, так вероятность ложного пробоя велика и может выбить по стоп-лоссу, принеся убыток.

 

Вход на коррекции

 

Торговать  пробой можно только на коррекции, когда цена возвращается к уровню и тестирует его, после чего продолжает движение в сторону пробоя. В идеале если есть проторговка.

 

Видео А. Черемушкина как торговать пробой уровня.