Пробой уровня: уровни поддержки и сопротивления

пробой

В данной статье  поговорим об уровнях поддержки и сопротивления и о пробое уровня. Пробой уровня бывает двух видов: ложный пробой и истинный пробой. Истинный пробой происходит, когда цена закрывается и  закрепляется за уровнем.  По моим наблюдением на срочном рынке закрепление цены происходит тогда, когда 6 и более баров (свечей) закрываются за уровнем, и до этого было локальное дно. Но все равно, я думаю, что истинный или ложный пробой можно определить только постфактум.

Графическое изображение пробой уровня

 

пробой уровня

 

Что такое уровень (ценовой уровень):

 

Уровень бывает двух видов: уровень поддержки и сопротивления.

 

Пробой уровня сопротивления

 

пробой уровня

Пробой уровня поддержки

пробой уровня

пробой уровня 2

Александр Герчик говорит, рынок состоит из зон (диапазонов цены) и точек. Уровень-это определенные зоны с ключевыми точка. График состоит из огромного количества точек, 90 процентов из них никакой роли не играет. Ключевая точка-это любая точка, которая несет информативность.

 

Ниже на дневном графике фьючерса на индекс РТС  показаны ориентиры (зоны). Там, где есть ключевые точки,  эти линии можно назвать уровнями.

 

пробой уровня

 

Информативность ключевой точки:

 

1. Излом тренда (разворот)— когда эмитент меняет направление, самая сильная точка.

пробой уровня

2. Проторговки над или от уровня.

 

777

пробой уровня3. Длинные хвосты свечей (максимум и минимум)— кончики этих хвостов, сами по себе являються сильными уровнями поддержки и сопротивления. То есть свеча состоит из маленького тела и длинных хвостов (тени). Длинные тени предназначены для сбора стопов (стоп-лосс). Если крупный игрок пытается собрать позицию за счет чужих стопов, он запускает в рынок рыночные заявки с большим объемом.

 

пробой уровня 7

 

свечные модели

Более подробно про ключевые точки смотрите в видео А. Герчика

Истинный пробой уровня

 

Я уже говорил, что истинный пробой происходит, когда цена закрывается и  закрепляется за уровнем и продолжает движение в сторону пробоя.  По моим наблюдением на срочном рынке закрепление цены происходит тогда, когда 6 и более баров (свечей) закрываются за уровнем, и до этого было  дно, ложный пробой, ритест уровня, что то одно или все вместе.

Ниже на графике фьючерса Газпрома мы видим ложный пробой и истинный пробой уровня.

пробой уровня

Истинный пробой уровня 72000 на графике фьючерса РТС

пробой уровня

пробой уровня

Истинный пробой уровня  может быть после длительной консолидации на важном уровне. Как на примере с ценой фьючерса на золото, которая после падения с апреля 2012 года, сначала остановилась в течении 12 дней на уровне 1080, затем попыталась отскочить от данного уровня, но вернулась и пробила уровень 1080 (ложный пробой- цена закрепилась ниже 1080, но дальше  ниже 1050 не пошла.)  На уровне 1050 цена в течении двух месяцев стояла, и образовало локальное дно. После чего пробила, закрылась и закрепилась за уровнем уровень 1080 и протестировала его сверху, цена на золото стала расти.

пробой уровня

 

Торговля пробоя уровня

 

Два вида

 

    • Открытие позиции агрессивным методом.
    • Вход на коррекции

 

Открытие позиции агрессивным методом.

 

На многих сайтах есть рекомендация, что после формирования пробоя уровня сразу входит в сделку или ставить лимитную заявку в сторону предполагаемого пробоя (отложенный ордер на покупку или продажу). Я бы не рекомендую торговать таким способом, так вероятность ложного пробоя велика и может выбить по стоп-лоссу, принеся убыток.

 

пробой уровня 13

пробой уровня 15

Вход на коррекции

 

Торговать  пробой можно только на коррекции, когда цена возвращается к уровню и тестирует его, после чего продолжает движение в сторону пробоя. В идеале если есть проторговка.

 

пробой уровня 14пробой уровня 16

Видео А. Черемушкина как торговать пробой уровня.

 

просмотров 7 721

Добавить комментарий