Американская биржа: алгоритм торговли (NYSE,NASDAQ)

американская биржа

Американская биржа:

 

Основный правила:

  • Торгую только по алгоритму.
  • Торгую только на одном тайм-фрейме.
  • Дневной и часовой (60-мин) графики.
  • Торгую только уровневые модели.
  • Торгую только лимитными ордерами.
  • Торгую только от Stop Loss.
  • Торгую только то что вижу, а не то что хочется.
  • Торгую только при наличия хорошего настроения.
  • Позволь мне поведать тебе то, что ты знаешь. Мир не один лишь свет и радуга, это очень жестокое и не гостеприимное место на земле. И не важно на сколько ты крут, он поставит тебя на место, если ты дашь слабину.
  • Цель написания алгоритма – документированное обеспечение четкого, профессионального и системного трейдинга.
  • Моя цель в трейдинге – получение ежемесячной прибыли от торговли акциями США на фондовой бирже (NYSE, NASDAQ, AMEX).
  • Цель-научиться понимать рынок и торговать в без убыток.
  •   Если акция дала сигнал для входа в позицию НЕ думай, а заходи в сделку. Даже если сделка будит убыточной, я буду прав потому, что я действовал по алгоритму.
  •   Говорить в слух каждый день, что я это могу.
  •  Цель без прописанного алгоритма, это проста мечта.
  • Тьма лишь внутри нас, вот что нам мешает.
  • Создай алгоритм и держитесь его и не уклоняйся.
  • Каждый день утром вставай и делай часть своей мечты.
  •  Должно быть действия, без действием вы не добьётесь нечего.
  •  Разница между успешным и не успешным человеком в том, что успешный человек действует вопреки страху.
  •  Клади хоть один цент каждый день, чтобы это вошло в привычку. И делай всё так, чтобы это вошло в привычку.
  •  Сделай каждый день, что нибудь хорошего для себя, чтобы ты мог сам себя похвалить, что ты сделал это.
  • Относитесь к людям так, как они этого хотят, в обратном получишь всё чего хочешь ты.
  • Препятствия будут на пути к богатству и надо учиться на этих препятствиях, чтобы в последующим не совершать их.

Деньги это всего лишь топливо для осуществления мечты.

 

 

Американская биржа:

 

Распорядок дня

Важные моменты:

Сегодня я не торгую, если у меня:

  • у меня плохое настроение;
  • я плохо себя чувствую;
  • у меня большие проблемы;
  • компьютер плохо работает;
  • интернет плохо работает;
  • я не сделал домашнее задание.
  • Встаём в 6:00 АМ. Иду в спорт зал, потом делаю кофе, завтрак и т д, до 7:30 АМ.
  • В 7:30 АМ. Начало рабочего дня. Записываю общий баланс денег на счету.
  • В 7:30 АМ – 9:25 АМ. Быстро посмотреть макроэкономические новости на http://global.econoday.cом. Смотрю все Акции с домашнего задания и анализируем уже подготовленные заранее акции со свежим взглядом и делаем корректировку если понадобиться. И обязательно смотрим на interactive broker графику всех выбранных акций на то, как они могут открыться (Обязательно смотреть). Это примаркет.
  • В 9:25 AM – 9:30 AM. Жду открытия рынка и открытия индекса SPX в %.
  • В 9:30 AM – 10:00 AM. Не торгую. Наблюдаю за рынком и выбранными с домашнего задания акциями.
  • В 10:00 AM – 3:30 PM. Торгую Выбранными акциями с домашнего задания. (По Алгоритму).
  • В 3:00 РМ – 3:55 AМ. Если есть открытые позиции и оставляю их на следующий и последующие дни, только потому что технически они пойдут в мою сторону, а если технически не пойдут, то закрываю позиции. А если на следующий день выходят важные новости по акциям, закрываю позиции по этим акциям.
  • В 3:55 PM – 5:00 PM. Если остались открытые позиции наблюдаю за ними. (Примаркет).
  • В 5:00 РМ – 6:00 PM. Записываю все сделки на Статистику трейдера.
  • В 8:00 РМ – 12:30 PM. Готовлюсь ко следующему дню.
  • Субботу: Каждую неделю делаю итоги счёта, торгов за предыдущею неделю и анализирую, что хорошо, что плохо и в этом я использую программу Статистика Трейдера. Повышения объёмов торгов, то есть Шеров ,зависит от того, как закрылась неделя.
  • Воскресения: Подготавливаюсь на следующий торговый день. Каждый неделю и месяц делаю итоги счёта, торгов за предыдущий месяц и анализирую, что хорошо, что плохо и в этом, я использую программу Статистика Трейдера. Повышения объёмов торгов то есть Шеров, зависит от того, как закрыл месяц.

Домашняя работа

Выявляю бумаги в которых присутствует тренд, и который вероятно продолжится. Акции, которые тестируют уровень на объёме, как в сторону рынка, так и против. Акции с потенциалом движения на дневном графике.

Какие акции я должен отобрать на домашнем задании?

Первоеэто Тренд на дневном графике. Акции которые тестируют уровни на объёмах, как по основному направлению, так и против. Акции после пробоя и закрепления, ниже или выше уровня.

Второеэто Запас хода на дневном графике. Запас хода, либо это величина дневного бара, либо это ближайший уровень.

Третьеэто на часовом (60-мин) графике смотрю локальные уровни, то есть определяю внутридневные уровни.

Все акции выбираю на одну торговую неделю и это делаю в субботу и воскресения. На листы не должны попадать акции, которые очень сильно волатильные, которые срываю стопы, то есть после отбора акций надо посмотреть, если бы я визуально зашёл 5-раз и 5-раз меня бы выбило по стоп-лосу, то эту бумагу выкидывать, не торговать. Каждую сделку делать скриншот и сохранять в папку. Есть две папки, одна папка это для хороших сделок, а вторая для плохих сделок.

Отбор акций и его параметры.

  • На http://finviz.com/ отбираю акции с параметрами:
  • Market Cap. — +small (over $300 М)
  • Average Volume – Over 500K до 5M
  • Average True Range (ATR) – Over 0.75
  • Industry – Stocks only
  • County – USA
  • Price – 10-50$
  • Если на акции волатильность меньше 500К и ATR ниже 0.75, выкидываю их.
  • После отбора акции которые я буду торговать на каждую из них в параметрах финвиза ставлю Earnings на акции, которые попали на лисы 1, 2, 3, и если есть новость на акцию, то прописываю дату и время новости по дневную графику.

ATR – (Average True Range).

  • ATR должен быть больше 0.75 до 3.00, не больше и не меньше, если меньше 0.70, акцию выбрасываем, а если больше 3.00 тоже выбрасываем.
  • Если ATR за предыдущий день больше 3.0, не торгуем акцию. Диапазон ATR должен быть от 0.75 до 3.00, не больше.
  • Отбор акций на финвизе. Проводиться один раз в неделю.

Лист No 1.

На первый лист попадают акции у которых хороший дневной и часовой (60-мин) графики, То есть на дневном и часовом (60-мин) графиках Тренд и хорошо удерживают уровни. Оценка первого листа 5 балов.

Лист No 2.

На второй лист попадают акции, это те которые или или, то есть дневной график хороший а часовой (60-мин) плохой или наоборот часовой (60-мин) хороший, а дневной график плохой. Оценка второго листа 3 балов.

Лист No 3.

На третьей лист попадают акции, которые имеют широкий ренэж, то есть это те акции у которых дневной ренж около 2$. И на этих акциях стоп-лосс очень маленький, потому что акция ходит внутри коридора, то есть ренжа. Оценка третьего листа 2 бала.

Вывод: все отобранных акций, которые попали на домашнюю работу, заранее были проанализированы и проведен технический анализ, то есть нанесены уровни. Это что бы не думать, когда рынок откроется, а действовать не задумываясь.

Анализ индекса SPX – (S&P 500).

С утра я должен знать общее направление индекса SPX, то есть когда открывается индекс SPX, как он открывается в плюс или в минус. Открытия в 0.3% в + или в – нечего не значит. Сравнения Акции с индексом SPX. Торгую только акции, которые живут своей жизнью, то есть НЕ ходят с индексом SPX. С индексом SPX сравнить каждую акцию, живёт ли акция своей жизнью. Если за последние 7 дней (баров) индекс SPX повышался, а акция за последнее 7 дней падала или стояла в коридоре, значит акция живёт своей жизнью, она сильнее рынка это значит, что кто-то набирает позицию. Вот этими акции попадают на листы, а те акции которые ходят с SPX, не торгуем. Индекс SPX нужен только для определения направления рынка в целом. Определить тренд индекса. Прогноз дальнейшего направление индекса, расчертить глобальные и локальные уровни. Глобальный тренд, это дневной график, а локальный это часовой (60-мин) график.

Журнал статистики – (http://marketstat.ru/).

Для чего нужен журнал статистики трейдера? Для определения сильных и слабых сторон. И если сделки совершаются без учёта этих факторов, то денежные потери неизбежны. С первого же дня надо вести учёт сделок и каждую неделю и месяц анализировать все совершённые сделки. По статистике можно определить всё. Правило: Все сделки которые были сделаны записывать в журнал статистики, и каждую неделю и месяц его анализировать, что было сделано хорошо и что плохо. Только так я могу узнать правильно работает алгоритм или где-то в алгоритме можно скорректировать. В журнал статистики должно входить ещё и скриншот всех совершённых сделок. Каждая сделка плохая или хорошая, должно на них быть объяснения. Необъяснённая сделка, это казино, даже если она прибыльная. В каждую сделку не входить больше 300 шеров, то есть надо сделать 200 сделок для статистики и проанализировать статистику и только после анализа статистики, повышаю объём шеров на каждую сделку.

Таймфрейм.

Используемый мною тайм-фрейм это дневной и часовой (60-мин) график.

Техника торговли: На дневном тайм-фрейме, я определяю следующие ситуации:

  • Общее направления то есть тренд акции, и его Зона.
  • ATR,
  • Круглые цифры (0.00, 0.25, 0.50, 0.75)
  • Уровни и его сила.
  • Хвостовые уровни, Оценка 20 +.
  • Ложные пробои сформированные одним или двумя барами.
  • Модели четырёх или шести баров,
  • Запас хода, (Take Profit) – это технические уровни.
  • Зеркальный уровень,
  • Аккумуляция,
  • Про торговки,
  • Дистрибуция,
  • Импульс,
  • Гэп,
  • Объём,
  • Бары без хвостов,
  • Параболическое закругления,
  • Покупателей и продавцов,
  • Подход баров к уровням с большими и с маленькими барами,
  • Бычье и медвежье поглощения,
  • Затухания движения,
  • Складывания всех сигналов,
  • Простые скользящие средние 200 и 50 дней как уровни поддержки и сопротивления,

На часовом (60-мин) графике определяю:

  • Локальные уровни поддержки и сопротивления.
  • Точку стоп лоса – это технические уровни.
  • Точку входа – это модели четырёх или шести баров
  • Следы дневного бара.
  • Выход из позиции частями.

Тренд.

Открываю позицию только по направлению основного дневного тренда. Здесь есть маленькое Но. Можно открывать позицию против основного тренда в нескольких случаях:

Случай первый: Если на дневном графике дно или вершина рынка.

Случай второй, если на дневном графике именно на дневном графике образовалась фигура из минимум шести свечей, то есть после БСУ1 БПУ2 ещё минимум от четырёх до шести, семи и.т.д баров консолидации.

Третий случаи: По модели шести баров и ложные пробои последующих БСУ3, 4, 5 усиливает модель и заход против тренда.

Есть два тренда, это глобальный и локальный тренд. Одним днём глобальный тренд не ломается, то есть тренд дневных графиков. Глобальный тренд – это дневной тренд, даёт направления, то есть торговля в средний срок и для меня эти тренды самые важные. Они важны для торговли внутри дня.

В дневном графике есть Зоны тренда:

Зона No 1: Тренд вверх и долгая консолидация.

Зона No 2: Тренд вниз и долгая консолидация.

американская биржаЗона No 3: Тренд вверх и откат.

Зона No 4: Тренд вниз и откат.

американская биржа

 

Зона No 5: Тренд на вершине и его затухания (нет перехая).

Зона No 6: Тренд на дне и его затухания (нет перелоу).

американская биржа

Зона No 7: Ступенчатый тренд.

Зона No 8: Ступенчатый тренд.

американская биржа

Зона No 9: Вершина рынка и большие ложные хвостовые бары.

Зона No 10: Дно рынка и большие ложные хвостовые бары.

американская биржа

Правила четырёх баров:

Описания:

Цена на уровни БСУ1 и БПУ2 должно быть идеальной, то есть не пробивает уровень. Примечания: На дневном графике БПУ2 может не доходить с1 до 5 пунктов.

Оценка:

БСУ и БПУ идеальная цена 3+

БСУ и БПУ не идеальная цена 1+

американская биржа

Правила четырёх баров:

Описания: БСУ1, БПУ2, и последующий бар для сформирования БПУ3 а начала ТВХ4 это входящий бар. Есть ещё люфт на баре БПУ3 то есть цена не доходит до уровня не больше 20 пунктов на дневном графике а на часовом (60-мин) 10 пунктов.

Оценка: Все четыре бара на одном уровне + 10.

американская биржа Между БСУ1 и БПУ2 бары могут пробиваться.

американская биржаПосле сформирования БСУ1 и БПУ2 могут быть ложный пробои или пробой, то есть сломанная модель четырёх баров. Не вхожу а жду сформирования последующего бара БПУ3.

Оценка:

Ложный пробой, сформированный одним баром + 4.

Ложный пробой, сформированный двумя барами + 10.

Пробой, сформированный одним баром + 4. Пробой, сформированный двумя барами + 10.

  • Пробой, сформированный одним баром + 4.
  • Пробой, сформированный двумя барами + 10.

американская биржа

Идеальная модель четырёх баров (Покупка-лонг):

Описания:

Дневной График

  • Модель четырёх баров идеально на уровне.
  • Дневной тренд UP открытия позиции по тренду и его зона No 1.
  • Запас хода (Take Profit) минимум 3 к 1.
  • Оценка сделки 5 +.

Часовой график (60-мин).

  • Локально тренд UP.
  • Стоп лос.
  • Точка входа.

американская биржа

Идеальная модель четырёх баров (Продажа-шорт):

Описания:

Дневной График

  • Модель четырёх баров идеально на уровне.
  • Дневной тренд Down открытия позиции по тренду и его зона No 2.
  • Запас хода (Take Profit) минимум 3 к 1.
  • Оценка сделки 5 +.

Часовой график (60-мин).

  • Локально тренд Down.
  • Стоп лос.
  • Точка входа.

американская биржа

Модель четырёх баров и ложный пробой сформированный одним баром (Покупка-лонг):

Описания:

Дневной График

  • Модель четырёх баров и ложный пробой, сформированный одним баром.
  • Дневной тренд UP открытия позиции по тренду и его зона No 1.
  • Запас хода (Take Profit) минимум 3 к 1.
  • Оценка сделки 10 +.

Часовой график (60-мин).

  • Локально тренд UP.
  • Стоп лос.
  • Точка входа.

американская биржа

Модель четырёх баров и ложный пробой сформированный одним баром (Продажа-шорт)

Описания:

Дневной График

  • Модель четырёх баров и ложный пробой сформированный одним баром.
  • Дневной тренд Down открытия позиции по тренду и его зона No 1.
  • Запас хода (Take Profit) минимум 3 к 1.
  • Оценка сделки 10 +.

Часовой график (60-мин).

  • Локально тренд Down.
  • Стоп лос.
  • Точка входа.

американская биржа

Модель четырёх баров и ложный пробой сформированный двумя баром (Покупка-лонг):

Описания:

Дневной График

  • Модель четырёх баров и ложный пробой сформированный двумя барами.
  • Дневной тренд UP открытия позиции по тренду и его зона No 1.
  • Запас хода (Take Profit) минимум 3 к 1.
  • Оценка сделки 20 +.

Часовой график (60-мин).

  • Локально тренд UP.
  • Стоп лос.
  • Точка входа.

американская биржа

Модель четырёх баров и ложный пробой сформированный двумя барами (Продажа-шорт)

Описания:

Дневной График

  • Модель четырёх баров и ложный пробой сформированный двумя барами.
  • Дневной тренд Down открытия позиции по тренду и его зона No 2.
  • Запас хода (Take Profit) минимум 3 к 1.
  • Оценка сделки 20 +.

Часовой график (60-мин).

  • Локально тренд Down.
  • Стоп-лосс.
  • Точка входа.

американская биржа

Хвостовые бары:

Описания:

Самые сильные уровни- это уровни которые сформированные большими хвостовыми барами. Большие хвосты по информативности сильны, потому что длинный хвосты говорят о том, что кто то собирает позиции. А если много хвостовых баров в определённой точке и уровень не пробивается, то это очень сильная модель сбора позиции. Большие хвостовые бары возле вершины или дна рынка с его уровнями показывает борьбу между продавцами и покупателями.

Правило:

  • Если встречаются большие хвостовые бары при вершине рынка и на его уровни хвосты пробивают, но закрепляются ниже уровня, я должен ставить LO – лимитный ордер (шорт) на основании моделей шести баров.
  • Если встречаются большие хвостовые бары при дне рынка и на его уровни хвосты пробивают, но закрепляются выше уровня, я должен ставить LO – лимитный ордер (Лонг) на основании моделей шести баров.

американская биржа

Без хвостовые модели. У них те же правила как у хвостовых моделей.

 

 

Модель шести баров и хвостовые модели (Покупка-Лонг)

Описания:

Дневной График

  • Модель шести баров и хвостовые модели.
  • Дневной тренд Down и дно открытия позиции против тренда и его зона No 10.
  • Запас хода (Take Profit) минимум 3 к 1.
  • Оценка сделки 15 +.

Часовой график (60-мин).

  • Локально тренд Down и консолидация.
  • Стоп лос.
  • Точка входа.

американская биржа Модель шести баров и хвостовые модели (Продажа-Шорт)

Описания: Дневной График

  • Модель шести баров и хвостовые модели.
  • Дневной тренд UP и вершина открытия позиции против тренда и его зона No 9.
  • Запас хода (Take Profit) минимум 3 к 1.
  • Оценка сделки 15 +.

Часовой график (60-мин).

  • Локально тренд UP и консолидация.
  • Стоп лос.
  • Точка входа.

американская биржа

Модель баров без хвостов

Описания:

Модель баров без хвостов – это если у дневного бара нет хвостов.

Правила: Модель бара без хвоста служит только для сигнала, то есть если есть открытая позиция и я решил перенести позицию на следующий день. Есть погрешность, это до двух пунктов. Если сессия закрылась выше, то скорее всего покупатели не набрали достаточно позиций, и скорее всего на следующий день она пойдёт вверх. Если сессия закрылась ниже, то скорее всего продавцы не набрали достаточно позиций, и скорее всего на следующий день она пойдёт вниз. Оценка: 5+.

американская биржа

Модель Консолидация.

КонсолидацияЭто накопления позиции. Консолидация усиливает модель, чем сильнее консолидация, тем сильнее модель. Консолидацию учитываю только на дневном графике. После консолидации должен быть импульс. После пробоя консолидации жду закрепления выше в (Long), или ниже в (Short) и закрытия следующего, подтверждающего бара. Если ложный пробой, нечего не делаю. Точку стоп-лоса ставлю за уровень в 25 пунктов или если есть уровень на часовом графике. Потенциал хода определяю по ближайшим уровням на дневном графике. После перехожу на часовой 60-мин) график и ищу модель четырёх баров, ТВХ. Оценка 10+.

Лонг и Шорт

американская биржа

Модель Аккумуляция.

Аккумуляцияэто набор позиции игроками. Она может длиться сколько угодно. Правило: Аккумуляция служит для оценки сигнала, то есть если есть открытая позиция, при аккумуляции я держу позицию до того, пока аккумуляционная модель не сломается. Я рассматриваю аккумуляционную модель только на дневном графике. После закрытия бара, сломанной аккумуляционной модели, перехожу на часовой (60-мин) график и рассматриваю точку выхода из сделки. Сигнал: 10 +.

американская биржа

Модель Дистрибуция.

Правило: При дистрибуции, я не захожу а выхожу из сделки. Фигуру дистрибуции рассматриваю только на дневном графике. Дистрибуция служит для оценки сигнала, то есть, если есть открытая позиция при дистрибуции, я выхожу из позиции. Обычно дистрибуционная модель из трёх баров. Если на дневном графике есть дистрибуционная модель из трёх баров, то скорее всего это окончания основного тренда или будит хороший откат от основного дневного тренда.

американская биржа

Модель Импульс.

ИмпульсПробой уровня импульсным баром служит для подтверждения или сигнала. При пробое уровня импульсным баром, я дожидаюсь закрытия этого импульсного бара. Все импульсные бары я смотрю на дневном графике. Импульсный бар может быть, как и ложный так и не ложными. То есть ложный импульсный бар, это тогда, когда после закрытия импульсного бара, следующий бар закрепляется ниже уровня пробитого импульсным баром. А не ложный импульсный бар это тогда, когда следующий бар после импульсного продолжает движения в сторону импульса. Импульс должен быть с объёмом, иначе это не импульс.

американская биржа

Бычье и Медвежье Поглощение.

Бычье или Медвежье поглощениеэто когда один бар перекрывает минимум три бара движения. Я для себя сделал вывод, что бывает два вида бычьего и медвежьего поглощения. Первое — это ложное и чёткое бычье или медвежье поглощения. Все модели Бычьего и Медвежьего поглощения, я рассматриваю на дневном графике.

  • Ложное медвежье поглощения – это когда закрытия следующего бара выше. После того как появилась модель перехожу на часовой график и ищу модели 4-х или 6-и баров на Long.
  • Чёткое медвежье поглощения – это когда закрытия следующего бара ниже. После того как появилась модель перехожу на часовой график и ищу модели 4-х или 6-и баров на Short. Смотри пример:
  • Ложное бычье поглощения – это когда закрытия следующего бара ниже. После того как появилась модель перехожу на часовой график и ищу модели 4-х или 6-и баров на Long. Смотри пример:
  • Чёткое бычье поглощения – это когда закрытия следующего бара выше. После того как появилась модель перехожу на часовой график и ищу модели 4-х или 6-и баров на Short.

 

американская биржа

Параболическое закругление.

Правило: Параболическое закругление служит для оценки позиции. То есть, если была открыта позиция по моделям 4-х или 6-и баров и параболическое закругление, то это ещё один сигнал.

— Уровни —

Уровни это та точка, где происходит борьба покупателей и продавцов. Важные уровни для меня, это уровни с дневного графика (для среднего срока). Уровнем является та точка, откуда эмитент развернулся. Есть два уровня, это внешний и внутренний.

  • Внешний уровень — это ближайшая, самая высокая и нижняя точка разворота эмитента на графике, которые сделали перехай или перелоу.
  • Внутренние уровни – это те ближайшие точки разворота внутри внешнего уровня на графике, сделали перехай или перелоу.

американская биржа

Зеркальный уровень.

Зеркальный уровень который сначала был уровнем поддержки, потом стал уровнем сопротивлением и наоборот. Зеркальный уровень считается одним из самым сильным уровнем. После пробоя зеркального уровня. я жду закрытия следующего бара и это на дневном графике, и если следующий бар закрылся и подтвердил пробой перехожу на часовой (60-мин) график, и ищу точку входа по модели четырёх баров или по модели шести баров то есть против основного дневного тренда.

Правило: Здесь есть исключения для Стоп лоса это: Ставлю стоп-лосс за зеркальный уровень, в 20 пунктов на часовом графике. А если есть технический уровень, то за него и он не должен превышать не больше 20 пунктов. Обычно технический уровень стоп-лоса становиться очень большим, из-за этого исключения в правиле стоп-лоса.

американская биржа

Чёткий уровень.

Чёткий уровеньэто тот уровень, который не может пробиваться не хвостами, не телами. Если уровень пробивается и закрепляется, он считается сломанным уровнем и я жду пока она сформирует чёткий уровень. “Это как разбил стену а потом закладываю кирпичами”. Чёткий уровень, это просто добавочный сигнал к открытой позиции или на выставляемый ордер в будущем. Чёткий уровень имеет большую силу на дневном графике.

американская биржа

Сила уровня.

Сила уровня служит для меня как добавочном сигналом, как на открытия закрытия позиции и для оценки. Сила уровня определяю по перечисленными нижи критериями:

  • Когда на уровне много касании цены. Оценка 10+.
  • На каком тайм-фрейме сила уровня: дневной оценка 20+, часовой 5+.
  • Чёткий уровень. Оценка 10+.
  • Зеркальный уровень. Оценка 10+.
  • Зеркальный уровень плюс круглое число. Оценка 20+.
  • Круглое число (0.00, 0.25, 0.75) и уровень. Оценка 15+.
  • Чем больше проторгованных БПУ тем больше сила уровня. Оценка 15+.
  • Ложный пробой одним баром уровня. Оценка 10+.
  • Пробой двумя барами уровня. Оценка 15+.

Круглые числа и объёмы.

Описания: Круглые цифры усиливают уровни и модели. Уровень на круглых цифрах служат для меня как сигнал для входа в сделку и выхода из него. Одним из усиливающих уровнем для меня это уровень с круглым числом это – 0.00, 0.25, 0.75. И среди них очень самая сильная это (0.00). Объёмы с круглыми числами на уровни это дополнительный сигнал для входа и выхода из сделки. Возле круглых цифрах идёт самая большая борьба между покупателями и продавцами. Правило захода и выхода из сделки на круглых числах и на объёмах.

Смотрю круглые цифры и объёмы на дневном графике:

Модели No:

1. Зеркальный уровень + круглое число = оценка 20+.

2. Модель из четырёх баров + круглое число = оценка 15+.

3. Модель из шести баров (против тренда) + круглое число = оценка 15+.

4. Самый хай (вершина) или самый лоу (дно) рынка + круглое число = оценка 15+.

5. Круглое число + объём на уровне = оценка 15+.

6. Круглое число + объём + зеркальный уровень = оценка 25+.

7. Ложный пробой сформированный одним баром + круглое число = оценка 15+.

8. Ложный пробой сформированный одним баром + объёмы + круглое число = оценка 15+.

9. Ложный пробой сформированный одним баром + на зеркальном уровне + круглое число = оценка 30+.

10. Ложный пробой сформированный одним баром + на зеркальном уровне + объём + круглое число = оценка 30+.

11. Ложный пробой сформированный двумя барами + круглое число = оценка 20+.

12. Ложный пробой сформированный двумя барами + объёмы + круглое число = оценка 25+.

13. Ложный пробой сформированный двумя барами + на зеркальном уровне + круглое число = оценка 30+.

14. Ложный пробой сформированный двумя барами + на зеркальном уровне + объём + круглое число = оценка 40+.

15. Пробой сформированный двумя барами + круглое число = оценка 20+. 16. Пробой сформированный двумя барами + объёмы + круглое число = оценка 25+.

17. Пробой сформированный двумя барами + на зеркальном уровне + круглое число = оценка 30+.

18. Пробой сформированный двумя барами + на зеркальном уровне + объём + круглое число = оценка 40+.

ЭТИ ВСЕ МОДЕЛИ НАХОЖУ НА ДНЕВНОМ ГРАФИКЕ И ПЕРЕХОЖУ НА ЧАСОВОЙ ГРАФИК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧКИ ВХОДА ПО МОДЕЛЯМ ЧЕТЫРЁХ И ШЕСТИ (ПРОТИВ ТРЕНДА) БАРОВ.

ОТКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ ПРОТИВ ТРЕНДА ОСУЩЕСТВЛЯЮ ВСЕ ТАКЖЕ, НО ПО МОДЕЛИ ШЕСТИ БАРОВ.

КАЖДЫЙ ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ УСИЛИВАЕТ МОДЕЛЬ.

американская биржаамериканская биржаамериканская биржа американская биржа американская биржа

Подход баров к уровням.

Есть два подходов цены к уровням.

Правило подхода цены к уровням:

Первое, это подход цены с маленькими барами. Если маленькими барами цена подходит к уровню, то скорее всего это будит пробой уровня и я рассматриваю что это будит пробой. Подход цены с маленькими барами смотрю как на дневном так и на часовом графиках. Если есть открытая позиция при подходе не закрываю в сделку.

Второй,  это подход цены с большими барами. Если большими барами цена подходит к уровню, то скорее всего это будит отбой или разворот тренда от уровня и я рассматриваю что это будит отбой. Подход цены с большими барами смотрю как на дневном так и на часовом графиках. Если есть открытая позиция при подходе закрываю сделку полностью.

ГЭП.

Гэп это – дисбаланс между покупателями и продавцами до открытия рынка. Образуется это так: Маркет-мейкер получает заявки от покупателей и продавцов. Например: Продавцы подают заявки на продажу акции перед открытием рынка на 100К, а покупатели на 40К, то есть 100К-40К= 60К дисбаланс на стороне продавцов (продавцы сильнее). Очень важным критерием при Гэпе это – объём, то есть он должен быть, а если нет объёма Гэп скорее всего ложный, и он закроется (перекроется) и при этом дожидаюсь закрытия бара следующего дня.

Правила: Если образовался Гэп больше 100 пунктов при ATR акции более 0.70, я не торгую эту акцию, а жду закрытия дневного бара следующего дня. Все гэпы рассматриваю на дневном графике. Если на дневном графике за последний год много больше десяти гэпов и все они больше 200 пунктов, акцию выбрасываю не торгую. При покупке акции в долгий срок обязательно смотрю в какую сторону были гэпы за последний год. Если акция встречает гэп против своего движения (цена растёт, а гэп вниз) её не стоит торговать, потому что в 9-и случаях из 10-и я попадаю в гэп.

1. Гэп, больше 100 пунктов и закрытия дневного бара следующего дня высшее закрытия первого гэпного бара. Ищу точку входа на часовом графике (60-мин) в Long.

2. Гэп, больше 100 пунктов и закрытия дневного бара следующего дня ниже закрытия первого гэпного бара. Ищу точку входа на часовом графике (60-мин) в Short.

3. Гэп против основного дневного тренда больше 100 пунктов и закрытия дневного бара следующего дня высшее закрытия первого гэпного бара. Ищу точку входа на часовом графике (60-мин) в Long.

4. Гэп против основного дневного тренда больше 100 пунктов и закрытия дневного бара следующего дня ниже закрытия первого гэпного бара. Ищу точку входа на часовом графике (60-мин) в Short.

5. Гэп в сторону основного дневного тренда больше 100 пунктов и закрытия дневного бара следующего дня высшее закрытия первого гэпного бара. Ищу точку входа на часовом графике (60-мин) в Long.

6. Гэп в сторону основного дневного тренда больше 100 пунктов и закрытия дневного бара следующего дня ниже закрытия первого гэпного бара. Ищу точку входа на часовом графике (60-мин) в Short.

7. Если на вершине восходящего тренда появляется гэп в сторону восходящего тренда больше чем 100 пунктов и этот восходящий тренд длился больше одного года, то это скорее всего будит разворот тренда или сильный откат вниз. При этом гэпе, я жду три проторгованных дневных бара после гэпнувшего бара. Эти три проторгованных бара не должны сделать перехай первого гэпнувшего бара. Если хоть один из трёх баров сделает перехай, модель будит сломанной, то есть не открывать сделку. Если модель не сломана я перехожу на часовой график и ищу точку входа в Short.

8. Если на дне нисходящего тренда появляется гып в сторону нисходящего тренда больше чем 100 пунктов и этот нисходящий тренд длился больше одного года то это скорее всего будит разворот тренда или сильный откат вверх. При этом гэпе я жду три проторгованных дневных бара после гэпувшего бара. Эти три проторгованных бара не должны сделать перелоу первого гэпнувшего бара. Если хоть один из трёх баров сделает перелоу модель будит сломанной то есть не открывать сделку. Если модель не сломана я перехожу на часовой график и ищу точку входа в Long.

американская биржа

Общее описания Risk & Management.

Алгоритм для того, чтобы следовать ему, а не для красоты. Когда нарушу его, просто вспомни сколько ты раз писал алгоритмы и сколько времени, нервов, сил и бессонных ночей я провёл, что бы сделать его. Алгоритм можно немного подправлять, только в тех случаях, когда статистика этого хочет,а не так как я хочу. “Во время игры правила не меняются, вот когда игра закончиться, можно их менять.”

STOP LOSS.

  • В позицию захожу только от STOP LOSS. Не важно сколько я могу заработать а важно сколько я могу потерять.
  • Если сделка не умещается к потенциалу риска к прибыли от Stop Loss 3 К 1 не вхожу в сделку. (3 — прибыль, К 1 – Stop Loss).
  • Всегда ставить Stop Loss. При длиной консолидации и сильного уровня Stop Loss должен быть маленький.
  • Некогда не переносить Stop Loss.
  • Stop Loss не должен превышать на каждую сделку не больше 60 пунктов и 10 пунктов за технический уровень. И не имеет значения даже если акция проанализирована на 100%. Stop Loss Ставлю технически а если нет технически ставлю не больше 30-и пунктов.
  • Уровни Stop Loss, Запас хода и Take Profit беру только технические уровни.

Точка входа

  • Точку входа в позицию ставлю на уровне.

Выход из сделки

  • Выход из сделки осуществляю так: Технически, По правилам алгоритма, На больших барах, Если в течении 3-х дней открытая позиция не даёт прибыли или убыток.
  • Выход из прибыльной позиции осуществляю частями то есть позицию разбиваю на три части на часовом графике:

➢ Первая часть это выхода 60% от позиции если сделка дола соотношения 3К1 от стопа. При выходе в 60% стоп лос остаётся там же где я его поставил в первый раз когда открыл позицию.

➢ Вторая часть это выход в 20% от позиции если сделка дола соотношения 4К1 от стопа. После выхода второйраз уровень стоп лоса перевожу в тот уровень который я вышел второй раз то есть выход в 20%.

➢ И третий выход из сделки в 20% это полностью то есть взятый с дневного графика запас хода.

Пример: (ТВХ 46.25) (SL 46.45) (цена дола 3К1 45.65 Выход 60%) (цена дола 4К1 45.45 Выход 20%) и выход полностью взятого с дневного графика запас хода.

Примечания 2-3 пункту, уровни выхода ставлю выше при Шорте и ниже при Лонге.

Запас хода

• Запас хода определяю на дневном графике по самым ближайшими уровнями поддержки и сопротивления или по последнему хаю или лоу последнего дневного бара. Взятый с дневного графика Запас хода не является первой точкой Take Profit но а выходом из позиции полностью. (Смотри Выход из сделки).

американская биржа

Limit Orders.

  • Открывать позиции только Limit Orders. Лимитный ордер отменяется от цены которую я выставил и вдруг цена начинает уходить от лимитного ордера, и лимитный ордер отменяется после того как эмитент проходит цену в два Stop Loss, и не только проходит а бар закрывается в точке больше чем уровнем к двум Stop Loss только тогда я отменяю Limit Order. И модель входа сломана. То есть Stop Loss умножить на два.

Повышения и уменьшения объёмов Шерс.

  • Правило: Если за последнею, я в плюсе то увеличиваю объём шерс 10%, а если последняя неделя в минусе то уменьшаю объём шеров на 10%. Например предыдущая неделя закрылась в плюс то беру все совершённые сделки например я проторговал 4000 шерс и открыл 10 сделок значит средняя сделка 400 шерс (4000*10%=400) итог следующая ниделя 4400 шерс. А если в минус закрылась неделя значит минус 10%. Точно также это применяю на закрытия месяца.

Максимальный риск

  • Максимальный риск на один торговый день это – 2% от общего баланса на счету.
  • Максимальный риск на одну позицию это – 0.50% от общего баланса на счету.
  • Нет максимального количество сделок в день есть максимальное потеря в день и в позиции это — %.
  • Если есть потери 5% от общего баланса за пройдённую неделю остановка и пересмотр всех сделок. Не торгую.
  • Три дня убыток 1% от общего баланса торговля прекращается и пересмотр всех сделок.
  • Ориентир прибыли в день 20% от общего баланса.
  • Забирать от прибыльного месяца 25% и копить не трогать не цента пока эта сумма не будит 30К.
  • Нулевая сделка это не — сделка не записывать в статистику. И этого не будит потому что или Stop Loss или Take Profit.

Перенос позиции

  • Перенос позиции на следующий торговый день при одном условии если технически рынок может пойти не против сделки. До открытия я чётко должен поставить и знать уровень Stop Loss потому что если рынок пойдёт против позиции чтобы она закрылась.
  • В пятницу за 30 минут закрытия сессии закрываю все сделки.

Докупка в позицию

  • Докупка в позицию совершается только так: это та точка где я бы захотел открыть позицию, то есть технически уровни, модели и по алгоритму.
  • Операция по докупке некогда не должна приводить прибыльную сделку в убыточную. То есть если я докупаю в прибыльную сделку то стоп лос не должен превышать лимит на каждую сделку, а этот лимит это 0.50% от общего баланса.
  • Запрещается увеличивать объём когда сделка хоть на 1$ в минусе.

Условия входа в позицию.

  • Если нет модели четырёх баров. Исключение только если модель консолидация на дневном графике а на часовом графике те же правила 4-х баров.
  • Против тренда, нет модели шести баров.
  • После открытия рынка первый пол часа не торговать.
  • Запрещается Торговать без домашней работы.
  • Запрещается закрывать сделки без правил алгоритма.

Психология торговли:

  • Если в акции есть сигнал (точка) нечего не ждём и ставим ордер.
  • Хороший трейдер тот кто чётко как робот выполняет правила и для того они существуют что бы их выполнять.
  • Наша сделка всегда 50 на 50. Просто чтобы сделка стало прибыльной надо добавлять на эти 50 определённые плюсики, а эти плюсики берутся из выше перечисленных правил.
  • Моя статистика мой лучший друг и учитель.
  • Терпения это сила.

Фундаментальный анализ:

  • Проверяем новости на акцию на целую торговую неделю это Earnings после отбора акции на сайте http://www.zacks.com/earnings/earnings-calendar?date=1405317600&event_type=1 и вписываем дату на дневной график.
  • Если на акции выходят новости о квартальных отчётах закрываем позицию за день раньше до выхода отчета и не имеет значения прибыльная или убыточная позиция.
  • На торговую неделю посмотреть макроэкономические индикаторы только США на сайте http://global.econoday.com/byweek.asp?cust=global-premium.

 

ПРАВИЛА СУЩЕСТВУЮТ ДЛЯ ТОГО, ЧТО БЫ ИХ НЕ НАРУШАТЬ.

 

просмотров 4 919

One comment

Добавить комментарий