Фортс: торговый алгоритм (пример 3)

фортс

Памятка (фортс)

 

1.Первый час не торгую, наблюдаю как торгуется инструмент (первый час торгуются пробои уровней).

2. Торговать строго по алгоритму.

3. Входить в формации, которые вижу и понимаю.

4. Торговать только отбои от уровней.

5. Для торговли используются два таймфрейма:

а) дневка – определение уровней, направление тренда, ATR и запас хода;

б) 5 минут – определение точки входа.

6.Торговать от стопа.

7. Запас хода:

а) дневной ATR – до 75% вход по тренду, после 75% вход в контртренд;

б) смотрим ближайшие уровни поддержки / сопротивления.

8. Ждать точку входа, не искать. Кто ищет – тот всегда найдёт.

9. Входить лимитными ордерами.

10. Торговать начинать одним контрактом:

а) если неделя закрывается с прибылью – увеличиваю объём;

б) если неделя закрывается с убытком – уменьшаю объём.

11. Максимальный риск на сделку – 1% от депозита.

12. Максимальное количество убыточных сделок в день – 3 сделки.

13. Если в прибыльный день убыточная сделка забирает 30% прибыли –рабочий день окончен.

Рынки (фортс)

Торгуемые инструменты:

Фьючерсные контракты на акции

  • ОАО «Сбербанк России» обыкновенные акции
  • ОАО «Газпром»
  • Si – курс доллар-рубль

Время торговли (фортс)

Расписание работы

10.00-14.00 Начало основной торговой сессии.

14.00–14.03 Промежуточный клиринговый сеанс (дневной клиринг).

14.03–18.45 Окончание основной торговой сессии.

18.45–19.10 Вечерний клиринговый сеанс.

19.10–23.50 Вечерняя торговая сессия.

С 10.00–11.00 наблюдаю за рынком, не торгую. Вечернюю сессию в начале не торгую.

 

Уровни (фортс)

 

1.Уровни определяю на D1, дневка всегда первична.

  • Уровень – точка (цена) в которой эмитент поменял своё направление, т.е. где был уровень, мы не знаем, мы берём только исторические события. Постфактум.
  • Уровни формируются только изломом тренда или длинными проторговками.
  • Самые сильные уровни образуются хвостами и ложными пробоями.
  • Мы считаем, что всё идёт от уровня к уровню.

2. Уровнем может стать.

  • Цена закрытия инструмента в предыдущий день.
  • Цена открытия инструмента в предыдущий день.
  • High/low года
  • High/low предыдущего месяца/недели/дня.
  • Нижняя точка отката на up-trend и верхняя точка отката на down-trend.
  • High/low шипа на большом объёме.
  • Границы gaps.

• + уровни, которые «отработались» в предыдущие дни.

 

3. Сила уровней (от слабого к сильному)

  • Воздушный уровень (1+2+3+4 пучком, БСУ не встречался ранее в пределах экрана).
  • Воздушный уровень + круглая цифра.
  • Уровень встречавшийся ранее.
  • Уровень встречавшийся ранее + круглая цифра.
  • Зеркальный уровень.
  • Зеркальный уровень + круглая цифра.

 

4. Воздушный уровень (+ 1 балл)

фортс

  • Самая слабая модель по информативности – это воздушный уровень.

БСУ-бар сформировавший уровень.

БПУ— бар, подтвердивший уровень.

Это где БСУ; БПУ-1 и БПУ-2 идут все подряд, без промежутков.

  • На воздушном уровне в контртренд не заходить! Только по тренду.

Воздушный уровень + круглая цифра (+ 2 балла)

  • Есть такое понятие в техническом анализе, как круглая цифра, например уровень 79500 или 39000.
  • Обычно на таких уровнях расположены самые сильные опционные уровни.
  • Эти так называемые круглые цифры – они усиливают уровни, то есть, если уровень расположен на круглой цифре, то его сила сильнее.

5. Уровень, который встречался раньше (+ 3 балла)

 

фортс

То есть, где то здесь была какая-то проторговка и начинается обратно лимитный ордер. Уровень, который встречался раньше, естественно по силе более информативен.

Между БСУ и БПУ-1 может быть любое количество баров.

 

6. Уровень, который встречался раньше + круглая цифра (+ 4 балла)

фортс

7. Зеркальный уровень (+ 5 баллов)

 

8. Зеркальный уровень + круглая цифра (+ 6 баллов)

фортс

Зеркальный уровень, т.е. по простому, где уровень поддержки становится уровнем сопротивления (и наоборот) – это самый сильный уровень по информативности.

 

9. Усилители уровней

  • Хвосты (фитили) – если при формировании уровня были длинные тени.
  • Круглые числа – психологический уровень.
  • Ложный пробой – пробой образованный двумя барами сильнее.

фортс

Так же два уровня, которые не подходят для создания торговой модели и несут только информацию:

  • Плавающий – в нём нет чёткого лимитного игрока;
  • Внутренний – зажат и не имеет запаса хода.

 

Тренд (фортс)

 

  • Для нас тренд – это где мы находимся относительно уровней.
  • На дневном графике мы смотрим текущую цену относительно текущих уровней, т.е. ниже уровня – шорт, пробили уровень вниз и закрепились – идём в шорт.

фортс

  • Если мы находимся выше уровня – значит, мы в лонговой зоне и все сделки смотрим в long. Пробили уровень вверх и закрепились – long.

фортс

  • Для нас зоны и есть наш тренд.
  • Задача одна: выше полосы – покупаем, Ниже полосы – продаём.

фортсфортсфортсУсловия для входа в сделку

 

1. Определяем на дневке уровни.

2. Тренд акции глобальный:

  • Если мы находимся выше уровня – значит, мы в лонговой зоне и все сделки смотрим в long.
  • Если мы находимся ниже уровня – значит, мы в шортовой зоне и все сделки смотрим в short.

3. Потенциал (запас) хода.

a) Смотрим среднестатистический ATR за последние 3-5 дней;

  • Вход по тренду – при прохождении инструментом до 75% ATR;
  • При прохождении 75% – ATR мы не торгуем по тренду. Ищем контртрендовую точку входа.

Когда инструмент находится возле рекордных значений – переписывает high/low – можно закрыть один глаз на прошедший ATR и продолжаем стоять по тренду.

б) Смотрю запас хода до ближайших уровней поддержки/сопротивления.

4. Если на свече предыдущего дня нет теней, вполне вероятно, движение продолжится – кто-то вчера не всё успел купить/продать (она же и «паническая» свеча).

  • Закрытие сделки под самый high/low – 9 из 10 продолжение движения – не всё куплено/продано.
  • Допускается люфт не более 10%.

5. Ищу варианты для короткого стопа – сильный уровень.

6. Расчёт риска в стопе (Stop loss)

  • Max. Stop loss 0,2 % – сделка по тренду. 0,1 % – против тренда.
  • Si = 20 пунктов (не расчётный)

7. Расчёт профита (Take profit)

  • Соотношение риск/прибыль не менее 1:3
  • Если вход более одного лота – выхожу частями 50-60% – 1:3, всё остальное разбиваю на части – 1:4, 1:5, 1:6 и т.д.
  • При прохождении ценой цели 1:3 оставшиеся части переношу на 1:2.

8. Расчёт люфта =20% от размера Stop loss

             Si = 04 коп. (фиксированный)                  

9. ТВХ – БСУ; БПУ-1; БПУ-2 ТВХ

  • Вход в сделку отложенным ордером + люфт.
  • Stop loss ставлю сразу.
  • Take profit ставлю сразу.
  • В поджатие не заходить.

 

Вход в позицию

 

Модель

1.У нас есть уровень.

  • БСУ – бар, который сформировал уровень.

2. БСУ – это явление постфактумное, которое подтверждает наличие предыдущего уровня.

3. БПУ – это бар, который подтвердил уровень.

4. Между БСУ и БПУ может быть любое количество баров. БСУ и БПУ должны бить точка в точку.

5. БСУ может располагаться в любой плоскости относительно БПУ, т.е. не имеет значений где он расположен.

6. После БПУ-1 идёт БПУ-2. Между БПУ-1 и БПУ-2 не может быть никаких других промежуточных баров, т. е. они должны быть пучком. БПУ-2 может не добивать до уровня на размер люфта.

7. ТВХ – точка входа.

  • За 30 секунд до закрытия БПУ-2 выставляется лимитная заявка на продажу или на покупку.

8. После выставления лимитной заявки, сразу же выставляю в заявке Stop loss и Take profit.

9. Лимитный ордер на покупку или продажу отменяется при прохождении инструментом величины в 2 стопа.

  • Основное условие 2-х стопов – это закрытие бара или свечи на уровне 2-х стопов.
  • Если цена подходит к следующему уровню аномально большими барами – сигнал к выходу из сделки, вероятен отбой от уровня.
  • Если цена подходит к следующему уровню маленькими барами – это аккумуляция позиции, вероятен пробой уровня и Support Resistance.

 

Модели, которые ищем

 

фортс

  • На уровнях нужно учиться видеть план битвы покупателей и продавцов и выбирать побеждающую сторону.
  • Вера трейдеров в уровни поддержек и сопротивления формируют эти уровни – это самозапускающиеся механизмы.
  • На чём срабатывает логика трейдеров, что на мозги давит трейдерам? – Шаблоны! Срабатывают шаблоны, и это всё срабатывает на анализе прошлого, на анализе графиков.
  • Все видят одно и то же. Но всё равно привязка будет всегда одна – к уровню.
  • Все ищут, чтобы к чему-то привязаться.

 

Точки входа

 

фортсфортсфортс

Бывают ситуации, когда стоят лимитники вверху и внизу. При условии, если цена зажата сверху и снизу лимитными уровнями, работа осуществляется по локальному тренду.

  • Пришли снизу – идём вверх.
  • Пришли сверху – идём вниз.

Исключение составляет предыдущий исторический уровень.

  • Если был исторический уровень – мы идём в контртренд.
  • Если не было исторических уровней – мы идём по тренду.

фортс

Рейндж (RANGE)

 

В RENGE у нас самое простое. У нас есть коридор.

  • И естественно нижняя и верхняя границы коридора – это наши уровни.
  • Торговля ведётся от уровня к уровню.
  • Ширина коридора должна составлять как минимум 3 ATR.

фортсВыход из сделки

 

Самое тяжёлое – самое простое, как ни странно. Это выходы.

Я выхожу предельно просто: 3 к 1; 4 к 1 и 5 к 1. Это любая сделка интрадей.

Выход

  • 3 к 1 – выходим 50-70% объёма сделки.
  • Всё остальное я разбиваю на части.

Только когда мы делаем разбивку по выходу, только так можно научиться сидеть в эмитенте.

 

 

просмотров 14 569

One comment

  • Очень интересно! А можете пояснить на примере момент про профит в случае разбивки на части? Я что то запутался-имеется ввиду что 50% имеющихся лотов продаем при достижении профита= % уровень стоплосса (0.2 или 0.3%) умноженный на 3= 0.6% и 0.9% для контр трендовых?

Добавить комментарий