FORTS: торговый алгоритм (пример 2)
Инструменты торговли:
Торговля ведется на FORTS фьючерсами на:
Акции Сбербанка (SR)-срочный рынок (FORTS)
Акции Газпрома (GZ)-срочный рынок (FORTS)
Курс Рубль / Доллар США (Si)-срочный рынок (FORTS)
Алгоритм торговли на FORTS:
Основные понятия:
Тренд – направление движение цены эмитента. Предпочтительно торговля ведется по тренду. Направление тренда определяется по дневному графику. Уровень цены дневного бара относительно уровня закрытия дневного бара предшествующего дня указывает нам направление тренда. Но также стоит учитывать тренд, сложившийся в течение предыдущих нескольких дней, закрытие дневного бара выше или ниже важных уровней.
ATR – среднестатистическое движение цены инструмента за единицу времени. В торговле важно учитывать дневной запас хода инструмента. Предпочтительно входить в сделку от границ канала по тренду. При прохождении 75% ATR допускаются сделки только против тренда. Точка отсчета ATR – закрытие предыдущего дня. При возврате цены в точку закрытия ATR обнуляется.
Если образуется точка входа в середине канала, для принятия решения необходимо измерить расстояние до границ канала. Если это расстояние около 6-7 стопов (50-60% ATR) вход допускается.
Уровни:
Уровень это точка излома тренда, проторговки. Уровнем может стать любая точка.
Внутренние и загрязненные уровни не стоит торговать.
Классификация силы уровней.
1. Самый слабый уровень-воздушный уровень
2. Воздушный уровень круглыми цифрами.
3. Уровни которые встречались ранее.
4. Уровни которые встречались ранее с круглыми цифрами, например 58,00 (58,25; 58,50; 58,75) 5. Уровень после ложного пробоя
5. Уровень после ложного пробоя с круглыми цифрами
6. Уровень после ложного пробоя с круглыми цифрами
7. Зеркальный уровень
8. Зеркальный уровень с круглыми цифрами
Уровни дневного графика первичны!
Пример уровней на дневном графике.
В дополнение:
— Чем больше касаний, тем сильнее уровень
— Чем больше ложных пробоев, тем сильнее уровень
— Длинные хвосты образуют очень сильные уровни
— Геп – сильный уровень
— Ближайшие левые уровни самые сильные
— Лучшие уровни это экстремумы
Структура сделки:
Сделка имеет три составляющих :
1. Вход – лимитный ордер возле уровня.
2. Стоп лосс – стоп ордер.
3. Тейк профит – стоп ордер.
Определив важные уровни на большем таймфрейме, нужно ждать подтверждение модели входа на меньшем таймфрейме. Когда модель сформировалась нужно выставить лимитный ордер выше или ниже уровня на расстоянии люфта. Люфт отступ от уровня составляет 20% от размера стоп лосс.
Модель ложный пробой.
Невозможность одного из баров удержать перехай или перелоу и есть ложный пробой.
Ложный пробой можно определить только постфактум.
Условия: Новый хай или новый лоу, закрытие ниже или выше предыдущей точки.
Последовательность:
1.Определяем важный уровень преимущественно у границ канала или определяем запас хода по ATR.
2. Ждем пробоя этого уровня.
3. После возврата и закрытия бара за уровнем выставляем лимитный ордер на расстоянии люфта от этого уровня.
Модель отбой:
Возникает вследствие действий лимитного покупателя / продавца. Цена останавливается на одном и том же значении, выше или ниже уровня. На рабочем таймфрейме определяем бар сформировавший уровень (БСУ), это постфактум и определяется касанием в уровень бара подтвердившего уровень (БПУ1). Между БСУ и БПУ1 может быть любое количество баров и пересечений уровня. После подтверждения БПУ1 ждем формирования следующего бара (БПУ2). Если БПУ2 не пробил уровень или возник зазор не превышающий величину люфта, за 30 секунд до закрытия БПУ2 выставляем лимитный ордер у уровня на расстоянии люфта. Между БПУ1 и БПУ2 не должно быть промежуточных баров.
Модель пробой.
В инструменте с выраженным трендом необходимо определить важные уровни. Затем ждать подхода цены к этому уровню. При постепенном подходе цены (поджатии), можно предположить, что уровень будет пробиваться. Выставляется покупающий или продающий стоп за уровень.
Риск менеджмент.
Минимальное соотношение риск-прибыль 3 к 1 для всех описанных моделей.
Размер стоп лосс = 0,2% от цены инструмента для всех моделей. Допускается постановка технического стоп лосса (за вершину) для моделей ложный пробой и отбой, если он не превышает расчетный стоп лосс более чем на 30%, но соотношение риск-прибыль остается 3 к 1. В сделках против тренда стоп лосс укорачивается. При прохождении ценой 2 к 1 стоп лосс перенести в точку безубыточности.
Дневной риск 1,5% от депозита.
3 убыточных сделки подряд – торговля в этот день больше не ведется.
Максимальные потери от дневной прибыли 30%.
Мани менеджмент.
Если по итогам недели закрываюсь в плюс, то на следующей неделе торгую плюс один контракт. В случае закрытия недели в минус, соответственно минус один контракт.
